価格変動リスク計測
基準通貨:
データ日数:
減衰係数:
サンプルデータ
ネットポジション
| 銘柄（単位） | 現物数量 | ヘッジ数量 | ネット数量 | エクスポージャー | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算を実行してください | |||||
| 合計 | - | ||||
VaR（Value at Risk）
| 項目 | 95%信頼区間 | 99%信頼区間 |
|---|---|---|
| VaR（1日） | - | - |
| VaR（10日） | - | - |
| VaR（30日） | - | - |
ES（Expected Shortfall / CVaR）- 期待ショートフォール
| 項目 | 95%信頼区間 | 99%信頼区間 |
|---|---|---|
| ES（1日） | - | - |
| ES（10日） | - | - |
| ES（30日） | - | - |
ESについて：Expected Shortfall（期待ショートフォール）は、VaRを超える損失の条件付き期待値です。 VaRよりも尾部リスクを適切に評価でき、より保守的なリスク指標となります。
証拠金管理（現時点）
| 必要証拠金現在のポジションに基づく | - |
| 証拠金残高現在保有している証拠金 | - |
| 余剰証拠金 | - |
| 維持率現残高÷必要証拠金×100 | - |