ブラックショールズモデル可視化

Greeks: Delta, Gamma, Vega, Theta

オプション価格の感応度を表すデルタ、ガンマ、ベガ、シータなどの指標について詳しく解説します。

Delta Hedge

オプションのデルタリスクを中立化するヘッジ手法と、その実践的な適用方法について学びます。

Volatility Smile

異なる権利行使価格のオプションから観察されるインプライドボラティリティの歪みとその解釈について学びます。

Value at Risk

ポートフォリオの潜在的な損失リスクを定量化する手法と、その実務的な活用方法について解説します。