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現物商品の保有から得られる非金銭的便益の概念と、それが先物価格形成に与える影響について解説します。

Moneyness

オプション価格の感応度を表すデルタ、ガンマ、ベガ、シータなどの指標について詳しく解説します。

オプションのデルタリスクを中立化するヘッジ手法と、その実践的な適用方法について学びます。

異なる権利行使価格のオプションから観察されるインプライドボラティリティの歪みとその解釈について学びます。

オプション価格算出の基礎となる数理モデルの仕組みと、その限界について視覚的に理解します。

ポートフォリオの潜在的な損失リスクを定量化する手法と、その実務的な活用方法について解説します。