VaR（バリュー・アット・リスク）

Greeks: Delta, Gamma, Vega, Theta

オプション価格の感応度を表すデルタ、ガンマ、ベガ、シータなどの指標について詳しく解説します。

Delta Hedge

オプションのデルタリスクを中立化するヘッジ手法と、その実践的な適用方法について学びます。

Volatility Smile

異なる権利行使価格のオプションから観察されるインプライドボラティリティの歪みとその解釈について学びます。

Black-Scholes Model

オプション価格算出の基礎となる数理モデルの仕組みと、その限界について視覚的に理解します。