Daily Risk Report

### 概要 日次リスク報告（Daily Risk Report）とは、主に金融機関のトレーディング部門やリスク管理部門、あるいはコモディティトレーディングを行う事業会社などで、日々の市場リスクや信用リスクなどの状況を把握・管理するために作成・配布される定型の報告書（レポート）です。 ### 主な内容 報告内容は組織や対象リスクにより異なりますが、一般的に以下が含まれます。 - 市場リスク関連: - ポートフォリオ全体のVaRやES。 - 主要リスクファクターへの感応度（グリークス等）。 - リスク限度額（リミット）に対する利用状況。 - 前日からのリスク量変化要因分析。 - ストレスシナリオ下での潜在的損失額。 - 信用リスク関連: - 主要取引相手への信用エクスポージャー額。 - 格付け変動やネガティブニュース。 - CDSスプレッド等の市場指標動向。 - 流動性リスク関連: - ポジションの流動性指標。 - 資金繰り状況。 - その他: - 前日の市場概況サマリー。 - リミット超過等のアラート情報。 ### 目的と利用 - リスク状況の日常的な把握。 - リスク限度枠（リミット）管理。 - 意思決定のサポート。 - 異常の早期発見。 - 報告・記録。 日次リスク報告は、リスクを継続的に監視し、タイムリーな意思決定と対応を可能にするための、リスク管理プロセスの基盤となる情報ツールです。多くの場合、リスク管理システムによって自動的に作成されます。