Credit Risk Management System

概要

信用リスク管理システム（Credit Risk Management System）とは、銀行、証券会社、保険会社、商社、エネルギー会社など、信用リスク（取引相手がデフォルトし損失を被るリスク）に晒される企業が、そのリスクを体系的かつ効率的に管理するために導入- 利用する情報システム（ソフトウェアソリューション）のことです。

主な機能

• 取引相手管理: 基本情報、財務情報、格付け情報などを一元管理。
• 信用力評価（格付け）: 内部格付けモデルや外部格付けを利用し、信用力を評価。
• 与信審査- 承認ワークフロー: 新規取引や与信枠設定の申請- 審査- 承認プロセスを管理。
• 与信限度額（リミット）設定- 管理: 取引相手別、国別、業種別などの与信限度額を設定- 監視。
• エクスポージャー計算: デリバティブ取引などの時価変動を考慮した信用エクスポージャーを計算（ネッティングや担保効果も考慮）。
• 信用リスク量計測: ポートフォリオ全体の信用VaRや期待損失（EL）などを計算。
• ストレステスト: 特定シナリオ下での信用損失影響度をシミュレーション。
• 報告書作成: 内部管理用レポートや規制当局への報告書を作成。
• 早期警戒: 取引相手の信用力悪化の兆候を検知しアラート。

C/ETRMシステムとの連携

CTRM/ETRMシステムが一部機能を持つこともありますが、より高度な分析や管理のために専門システムが連携して利用されることも多いです。

信用リスク管理システムは、複雑化する取引において、信用リスクを適切にコントロールするための重要なIT基盤です。