Delta (Δ)

ガンマ

ガンマ（Γ）は、オプション取引におけるデルタの変化率を表すリスク指標です。原資産価格の変動に対するデルタの感応度を示し、オプションの価格変動リスクをより詳細に評価します。商品取引では、オプション取引のリスク管理とポートフォリオ最適化において重要なリスク測定指標です。

ベガ

オプション価格のボラティリティに対する感応度。インプライドボラティリティが1%変化したときのオプション価格の変化量を示す。

ラムダ

オプションのレバレッジ。原資産価格の変化率に対するオプション価格の変化率の比率を示す。

ロー

オプションのリスク指標（グリークス）の一つで、他の条件が一定の場合、無リスク金利が1%変化したときにオプション価格（プレミアム）がどれだけ変化するかを示す値です。

デルタ

オプション価格の原資産価格に対する感応度。原資産価格が1単位変化したときのオプション価格の変化量を示す。

ガンマ

デルタの変化率。原資産価格が変化したときにデルタがどれだけ変化するかを示す二次感応度。

コンベクシティ

債券価格の金利変動に対する感応度（デュレーション）が、金利水準の変化によってどの程度変化するかを示す指標です。債券価格と利回りの間の非線形な（凸状の）関係を表します。

シータ

オプションのリスク指標（グリークス）の一つで、他の条件が一定の場合、時間の経過（通常は1日）によってオプション価格（プレミアム）がどれだけ減少するかを示す値です。時間価値の減少度合いを表します。