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オプションのリスク指標（グリークス）の一つで、他の条件が一定の場合、無リスク金利が1%変化したときにオプション価格（プレミアム）がどれだけ変化するかを示す値です。
ロー（Rho、ギリシャ文字ρ）は、オプションの価格感応度を示す指標である「グリークス（Greeks）」の一つです。他の全ての条件が一定であると仮定した場合に、**無リスク金利（Risk-Free Interest Rate）**が微小（通常は1% = 0.01）変化したときに、オプションのプレミアム（価格）がどれだけ変化するかを示します。
ローは、他のグリークス（デルタ、ガンマ、ベガ、セータ）に比べて、オプション価格への影響度は一般的に小さいとされています。
しかし、以下のような場合には考慮されることがあります。
ローは、オプション価格に対する金利変動の影響度を示す指標です。
ガンマ
ガンマ（Γ）は、オプション取引におけるデルタの変化率を表すリスク指標です。原資産価格の変動に対するデルタの感応度を示し、オプションの価格変動リスクをより詳細に評価します。商品取引では、オプション取引のリスク管理とポートフォリオ最適化において重要なリスク測定指標です。
デルタ
原資産価格が1単位動いたときに、オプション価格がどれだけ変動するかを示す指標です。価格変動への敏感さを表します。たとえばデルタが0.5なら、原資産が1上がるとオプションは0.5上昇します。
シータ
オプションのリスク指標（グリークス）の一つで、他の条件が一定の場合、時間の経過（通常は1日）によってオプション価格（プレミアム）がどれだけ減少するかを示す値です。時間価値の減少度合いを表します。