Rho (ρ)

デルタ

原資産価格が1単位動いたときに、オプション価格がどれだけ変動するかを示す指標です。価格変動への敏感さを表します。たとえばデルタが0.5なら、原資産が1上がるとオプションは0.5上昇します。

ガンマ

ガンマはデルタがどれだけ変化するかを示す指標です。原資産価格が動いたときに、オプション価格の感応度（デルタ）がどう変化するかを表します。大きいと価格変動に対するリスクが高くなります。

セータ

オプションのリスク指標（グリークス）の一つで、他の条件が一定の場合、時間の経過（通常は1日）によってオプション価格（プレミアム）がどれだけ減少するかを示す値です。時間価値の減少度合いを表します。

ベガ

オプションのリスク指標（グリークス）の一つで、他の条件が一定の場合、原資産のボラティリティ（予想変動率）が1%変化したときにオプション価格（プレミアム）がどれだけ変化するかを示す値です。

満期リスク（期間リスク）

債券などの金融商品において、満期までの期間が長いほど、金利変動や信用状況の変化による価格変動の影響を受けやすくなるリスクのことです。「期間リスク」とも呼ばれます。

割引キャッシュフロー

将来生み出すと予測されるキャッシュフローを、適切な割引率を用いて現在価値に割り引くことで、資産や事業の理論的な価値を算出する評価手法です。「DCF法」とも呼ばれます。

ゼロクーポン債

ゼロクーポン債（Zero-Coupon Bond）は、定期的な利息支払いがなく、額面よりも低い価格で発行され、満期時に額面で償還される債券です。金利感応度が高く、金利変動の影響を受けやすい特徴があります。

デュレーション

金利が変動したときに債券やポートフォリオの価格がどれだけ動くかを測る指標で、ロー（ρ）のリスクと密接に関係します。リスク管理で金利感応度を評価する基本概念です。

イールドカーブ

債券などの金融商品において、満期までの期間（残存期間）と、その利回り（最終利回り、複利）の関係をグラフで示した曲線のことです。通常は国債の利回りを用いて描かれ、将来の金利や景気動向に関する市場の期待を反映するとされます。