リスク管理システム

市場の流動性低下により売値と買値の差が拡大し、取引コストが増加するリスクです。ストレス時には特に顕著に現れます。

顧客の損失が事前に定めた水準に達した場合、金融商品取引業者等が顧客の建玉を強制的に決済すること。

不測の事態に備えた対応計画

特定されたリスクに対して、どのような低減策（ミティゲーション）を、いつまでに、誰が、どのように実施するかを具体的に記述した計画書です。リスク管理活動の実行計画となります。

投資資産やポートフォリオの価値が、過去の最高値（ピーク）からどれだけ下落したか、その下落幅または下落率を示す指標です。投資戦略のリスク、特に最大損失の可能性を評価するために用いられます。

リスクを評価・管理する際に考慮する時間的な範囲や期間のことです。短期的なリスクだけでなく、中長期的に顕在化する可能性のあるリスクまで、どの程度の将来を見据えるかを示します。

リスクの兆候を早期に検知するシステム

リスクアセスメントを通じて特定されたリスクに関する情報（内容、原因、発生可能性、影響度、対応策、担当者など）を一覧形式で記録・管理するための台帳やリストのことです。

金融機関やトレーディング部門などで、保有ポジションのリスク量（VaR、感応度等）、市場変動、リスク限度枠の使用状況などを、毎日まとめて経営層やリスク管理部門に報告するためのレポートです。

組織が特定した主要なリスクの発生可能性や影響度の変化を監視し、リスクレベルが許容範囲を超えそうな場合に警告を発するための定量的または定性的な指標です。「KRI」と略されます。

組織が特定した主要なリスクの発生可能性や影響度の変化を監視し、リスクレベルが許容範囲を超えそうな場合に警告を発するための定量的または定性的な指標です。「KRI」と略されます。

リスク調整後資本収益率（RAROC）は、リスクを考慮した収益性を測定する指標です。商品取引では、取引戦略やポートフォリオの真の収益性を評価し、資本配分の最適化に活用される重要な経営指標です。