銀行規制

2010年に合意された国際的な銀行規制の枠組み。自己資本比率規制の強化、レバレッジ比率規制、流動性規制などを含む包括的な規制パッケージ。

資本バッファーは、金融機関が規制要件を上回る資本を保有することで、経済的ショックや市場変動に対する抵抗力を高める制度です。バーゼルIII規制に基づき、金融システムの安定性を確保します。商品取引では、金融機関の健全性評価と取引リスク管理において重要な概念です。

資本要件は、金融機関が事業を営むために最低限必要とされる資本の水準を定めた規制です。バーゼル規制に基づき、リスク資産の規模に応じて必要な資本を算出し、金融機関の健全性を確保します。商品取引では、金融機関の信用力評価と取引リスク管理において重要な指標です。

LCR（流動性カバレッジ比率）は、金融機関が30日間のストレス状況下で必要となる資金を、高品質な流動資産でカバーできるかを示す指標です。バーゼルIII規制に基づき、金融機関の流動性リスク管理を強化します。商品取引では、金融機関の健全性評価と取引リスク管理において重要な指標です。

レバレッジ比率は、総資産に対する負債の割合を示す財務指標で、企業の財務リスクを測定します。商品取引企業では、大規模な在庫保有や先物ポジションによりレバレッジが高くなりやすく、一般的に2-4倍が適正水準とされます。市況変動時の財務安定性を評価する重要指標として、金融機関や格付機関が重視しています。

銀行の安定資金比率を測定する国際的な指標。1年以上の安定資金と必要安定資金の比率で、流動性リスクを評価する。バーゼルIIIの重要な規制指標の一つ。

銀行の資産をリスク度合いに応じて重み付けした総額。資本充足性規制の基準となり、リスクの高い資産ほど多くの資本が必要となる。銀行の健全性を評価する重要な指標。

ティア1資本は、銀行の自己資本規制における中核的自己資本で、普通株式と内部留保を主要構成要素とします。商品取引の金融取引やデリバティブ取引において、カウンターパーティーリスク評価の重要指標となり、取引限度額の設定に影響します。バーゼルⅢでは最低6%の比率が求められています。

ティア2資本は、銀行の自己資本規制における補完的自己資本で、劣後債や劣後ローンが主要構成要素です。商品取引金融において、取引銀行の総合的な財務健全性を評価する際の重要指標となります。ティア1資本と合わせて総自己資本を構成し、バーゼルⅢでは総自己資本比率8%以上が求められています。