オプション価値

オプション契約を売買する際の価格（値段）のことです。オプションの買い手が売り手に対して支払う権利の対価であり、本質的価値と時間価値から構成されます。

オプションプレミアム（価格）のうち、本質的価値を除いた部分のことです。満期までの残り時間や将来の価格変動（ボラティリティ）への期待を反映しています。満期が近づくと減少します。

オプションの時間価値が時間の経過とともに減少していくこと。

オプションの時間価値が、満期日の接近に伴って減少していく現象のことです。「タイムディケイ」とも呼ばれます。オプションの売り手にとっては収益源、買い手にとってはコスト要因となります。

同じ原商品、同じ権利行使価格、同じ期日のプット・オプションとコール・オプションのオプション・プレミアム相互間の関係。

オプションの価格評価に関する公式で、特にヨーロピアンオプションの価格を、そのペイオフ関数のフーリエ変換（特性関数）を用いて表現するものです。高速フーリエ変換(FFT)を利用した効率的な計算が可能です。

Strategic Commodities（戦略商品）は、国家安全保障、経済発展、産業競争力に不可欠な重要資源です。レアアース、半導体材料、エネルギー資源、重要鉱物などが該当し、商品取引では地政学的リスク管理、供給確保戦略、代替技術開発が重要な経営課題となっています。