価格帯別の出来高分布を可視化するテクニカル分析手法。価格の重要水準を特定し、サポート・レジスタンスの判断や投資タイミングの決定に活用される。
Volume Profile（出来高プロファイル）は、価格帯別の出来高分布を可視化するテクニカル分析手法です。各価格帯でどれだけの出来高が発生したかを分析することで、価格の重要水準を特定し、サポート- レジスタンスの判断や投資タイミングの決定に活用される重要な分析ツールです。従来の価格チャートとは異なり、出来高の分布に焦点を当てた分析手法です。
この分析手法の特徴として、価格帯別の出来高分析、価格の重要水準の特定、サポート- レジスタンスの判断、投資タイミングの決定、市場参加者の行動分析などが挙げられます。また、価格の動きだけでなく、出来高の分布を考慮することで、より包括的な市場分析が可能になります。
実用的な活用場面では、株式市場の分析、為替市場の分析、商品市場の分析、投資タイミングの判断、エントリー- エグジットポイントの設定、リスク管理などがあります。特に、テクニカル分析において、価格の重要水準を特定する重要なツールとして活用されています。
Volume Profileを適切に活用することのメリットとして、価格の重要水準の特定、投資タイミングの改善、リスク管理の強化、市場参加者の行動理解などが挙げられます。また、出来高の分布を考慮することで、より信頼性の高い市場分析が実現できます。
注意点として、分析手法の複雑性、市場環境による有効性の変化、他の指標との組み合わせの重要性、解釈の困難さなどがあります。また、Volume Profileの分析が必ずしも価格の反転を保証するものではないため、適切なリスク管理が重要です。
関連用語として、テクニカル分析、出来高分析、サポート- レジスタンス、投資タイミング、リスク管理、市場分析などがあります。これらの要素を総合的に理解することで、より効果的な市場分析と投資戦略の構築が実現できます。
実務上のポイントとして、他の指標との組み合わせ、市場環境の考慮、継続的な検証と改善、適切なリスク管理の実施が重要です。また、Volume Profileの変化パターンの理解により、より予測的な市場分析を実現することができます。
売買スプレッド
Bid-Ask Spread（ビッド・アスク・スプレッド）は、買い注文の最高価格（ビッド）と売り注文の最低価格（アスク）の価格差です。流動性の重要な指標で、スプレッドが狭いほど市場の流動性が高く取引コストが低いことを示します。商品取引では市場効率性の評価と最適な取引タイミングの判断に不可欠な指標です。
マーケットメイカー
金融市場において、特定の銘柄や商品について常に売り気配（Ask）と買い気配（Bid）を提示し、他の市場参加者からの注文に応じることで、市場に流動性を供給する役割を担う証券会社や金融機関のことです。
流動性
資産を、市場で大きな価格変動（値崩れ）を引き起こすことなく、迅速かつ容易に現金に換えることができる度合いのことです。また、市場全体で取引が活発に行われ、容易に売買できる状態も指します。
市場深度
Market Depth（マーケット・デプス）は、各価格水準で取引可能な注文量の分布を表す概念で、「板の厚み」とも呼ばれます。深い市場では大口取引でも価格への影響が小さく、流動性が高いことを示します。商品取引では取引規模に応じた価格インパクトの予測と最適な執行戦略の策定において不可欠な分析指標です。
タイトネス（市場の締まり）
市場の流動性（リクイディティ）の側面の一つで、取引を行う際にどれだけ低いコスト（取引費用）で売買を実行できるか、その度合いを示す概念です。主にビッド・アスク・スプレッドの大きさで測られます。
注文板
取引所などの市場において、特定の金融商品に対する未約定の買い注文（ビッド）と売り注文（アスク）を価格水準ごとに一覧表示したものです。「板（いた）情報」とも呼ばれ、市場の需給状況や流動性を判断する手がかりとなります。