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需要予測、価格予測、業績予測などにおいて、事前に立てた予測値と、実際に発生した実績値との間のずれ（差）のことです。予測モデルの精度評価や改善に用いられます。
予測誤差（Forecast Error）とは、需要、売上、価格、利益、費用、あるいはマクロ経済指標など、様々な事象について将来の値を予測（Forecast）した場合に、その予測値と、後日観測された実際の値（実績値）との間に生じるずれ（差）のことを指します。
予測誤差 = 実績値 - 予測値
（または、 予測値 - 実績値 と定義されることもあります）
一定期間の予測誤差全体を評価するために、以下のような統計指標が用いられます。
予測誤差の分析と管理は、予測に基づいた意思決定の質を高める上で不可欠です。
予測精度
コンポーネントVaR
コンポーネントVaRは、各資産がポートフォリオ全体のVaRに寄与する部分リスクを示し、限界VaRとも呼ばれます。商品取引では個別商品のリスク寄与度を定量化し、ポートフォリオ最適化とリスク配分の意思決定に重要な指標として活用されます。
モンテカルロVaR
モンテカルロVaR（Monte Carlo VaR）は、乱数シミュレーションで多数シナリオを生成しVaRを計算する手法です。商品取引では複雑なデリバティブやパス依存型オプションを含むポートフォリオで、非線形リスクの正確な評価を可能にします。
保有期間
保有期間（Holding Period）は、金融資産を購入してから売却するまでの期間を示します。長期投資、短期取引など投資戦略によって保有期間は異なり、課税やリスク評価にも影響します。
ヒストリカルVaR
ヒストリカルVaR（Historical VaR）は、過去の実際の市場データから損益分布を作成しVaRを計算する手法です。商品取引では分布仮定が不要で極端な市場変動も反映できるため、複雑な商品ポートフォリオのリスク評価に広く活用されています。
信頼水準
信頼水準は、VaR計算における確率水準で、一般的に95%や99%が使用され、統計的信頼性を表します。商品取引では規制要件やリスク許容度に応じて適切な水準を選択し、リスク評価の精度と保守性のバランスを取った管理基準として機能します。
ストレスVaR
ストレスVaR（Stressed VaR）は、市場ストレス期間のデータを用いて計算した保守的なVaR推定値です。商品取引では平常時のVaRと併用することで、市場危機時の潜在的損失を把握し、より堅固なリスク管理体制の構築に活用されています。