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気候変動によって企業や組織にもたらされる潜在的なリスク（物理的リスク、移行リスク）を特定、評価、分析し、それらを低減・回避・移転するための戦略やプロセスを構築・実行することです。
気候リスク管理（Climate Risk Management）とは、企業や組織が、気候変動によって自らの事業活動、財務状況、サプライチェーンなどにもたらされる可能性のある様々なリスク（気候関連リスク）を、組織全体のリスク管理（ERM）の枠組みの中で体系的に特定、評価、分析し、リスクを許容可能な水準まで管理するための方策を計画- 実行- 監視- 改善していく継続的なプロセスです。
一般的なリスク管理プロセスと同様に、以下のステップが含まれます。
気候リスク管理は、単なる環境問題対応ではなく、企業の持続可能性と長期的価値創造に関わる経営課題として認識されています。
["気候変動リスク管理"]
コンポーネントVaR
コンポーネントVaRは、各資産がポートフォリオ全体のVaRに寄与する部分リスクを示し、限界VaRとも呼ばれます。商品取引では個別商品のリスク寄与度を定量化し、ポートフォリオ最適化とリスク配分の意思決定に重要な指標として活用されます。
モンテカルロVaR
モンテカルロVaR（Monte Carlo VaR）は、乱数シミュレーションで多数シナリオを生成しVaRを計算する手法です。商品取引では複雑なデリバティブやパス依存型オプションを含むポートフォリオで、非線形リスクの正確な評価を可能にします。
保有期間
保有期間（Holding Period）は、金融資産を購入してから売却するまでの期間を示します。長期投資、短期取引など投資戦略によって保有期間は異なり、課税やリスク評価にも影響します。
ヒストリカルVaR
ヒストリカルVaR（Historical VaR）は、過去の実際の市場データから損益分布を作成しVaRを計算する手法です。商品取引では分布仮定が不要で極端な市場変動も反映できるため、複雑な商品ポートフォリオのリスク評価に広く活用されています。
信頼水準
信頼水準は、VaR計算における確率水準で、一般的に95%や99%が使用され、統計的信頼性を表します。商品取引では規制要件やリスク許容度に応じて適切な水準を選択し、リスク評価の精度と保守性のバランスを取った管理基準として機能します。
ストレスVaR
ストレスVaR（Stressed VaR）は、市場ストレス期間のデータを用いて計算した保守的なVaR推定値です。商品取引では平常時のVaRと併用することで、市場危機時の潜在的損失を把握し、より堅固なリスク管理体制の構築に活用されています。