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特定されたリスクの発生可能性を下げるか、または発生した場合の影響度を小さくするための具体的な対策や行動をとることです。リスク対応（Risk Response）の選択肢の一つです。
リスクミティゲーション（Risk Mitigation）とは、リスクアセスメントによって特定- 評価されたリスクに対して、そのリスクの発生可能性（Likelihood）を低減させる、あるいはリスクが顕在化した場合の影響度（Impact）を軽減させるための具体的な措置や対策を計画し、実行することです。「リスク低減」や「リスク軽減」と訳されます。リスク対応（Risk Response）における主要な選択肢の一つです。
リスク対応には、ミティゲーション（低減）以外に、主に以下の選択肢があります。
リスクの種類に応じて、様々な低減策が考えられます。
リスク低減策の実施にはコストがかかる場合があるため、対策コストとリスク低減効果を比較衡量し、費用対効果を考慮して最適な対策を選択することが求められます。
リスクミティゲーションは、リスクを完全に排除するのではなく、管理可能なレベルまで低減させることを目指す活動です。
リスク低減, リスク軽減
ストレスVaR
ストレスVaR（Stressed VaR）は、市場ストレス期間のデータを用いて計算した保守的なVaR推定値です。商品取引では平常時のVaRと併用することで、市場危機時の潜在的損失を把握し、より堅固なリスク管理体制の構築に活用されています。
コンポーネントVaR
コンポーネントVaRは、各資産がポートフォリオ全体のVaRに寄与する部分リスクを示し、限界VaRとも呼ばれます。商品取引では個別商品のリスク寄与度を定量化し、ポートフォリオ最適化とリスク配分の意思決定に重要な指標として活用されます。
モンテカルロVaR
モンテカルロVaR（Monte Carlo VaR）は、乱数シミュレーションで多数シナリオを生成しVaRを計算する手法です。商品取引では複雑なデリバティブやパス依存型オプションを含むポートフォリオで、非線形リスクの正確な評価を可能にします。
保有期間
保有期間（Holding Period）は、金融資産を購入してから売却するまでの期間を示します。長期投資、短期取引など投資戦略によって保有期間は異なり、課税やリスク評価にも影響します。
ヒストリカルVaR
ヒストリカルVaR（Historical VaR）は、過去の実際の市場データから損益分布を作成しVaRを計算する手法です。商品取引では分布仮定が不要で極端な市場変動も反映できるため、複雑な商品ポートフォリオのリスク評価に広く活用されています。
信頼水準
信頼水準は、VaR計算における確率水準で、一般的に95%や99%が使用され、統計的信頼性を表します。商品取引では規制要件やリスク許容度に応じて適切な水準を選択し、リスク評価の精度と保守性のバランスを取った管理基準として機能します。